spring 融通创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2017 年第 1 号)
重要提示
融通创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2011 年 10
月 8 日证监许可[2011]1595 号文核准募集。本基金基金合同于 2012 年 4 月 6 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 4 月 5 日,有关财务数据截止日为 2017 年 3
月 31 日,净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日,(本报告中财务数据未经审计)。
一、基金合同生效日
2012 年 4 月 6 日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话:(0755)26947517
联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset
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Management Co.,Ltd.)40%。
(二)主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。2017 年 3 月起
至今,代行公司总经理职责。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任
公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独
立董事。
董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人
民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股
份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007 年 1 月至今,任
公司董事。
董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。
历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合
管理处主管。2015 年 2 月至今,任公司董事。
董事 David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董
事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总监,美林投资管理
有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行
有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管理
(英国)董事及总经理。2015 年 6 月至今,任公司董事。
董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富
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达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今,任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国
波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3
月至今,任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监,
富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总
监。2015 年 9 月起至今,任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,
曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今,
任公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理情况
蔡志伟先生,华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),
5年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软
件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究
员,现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。
(2)历任基金经理情况
自 2012 年 4 月 6 日起至 2015 年 1 月 8 日,由李勇先生和王建强先生共同担任本基金的
基金经理。
自 2015 年 1 月 9 日起至 2016 年 11 月 18 日,由李勇先生担任本基金的基金经理。
自 2016 年 11 月 19 日起至 2017 年 1 月 7 日,由李勇先生和蔡志伟先生共同担任本基金
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的基金经理。
自 2017 年 1 月 8 日起至今,由蔡志伟先生担任本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司公募基金投资决策委员会成员:投资总监商小虎先生,权益投资负责人、基金经理
邹曦先生,研究部副总监、基金经理余志勇先生,研究部总监助理、基金经理付伟琦先生,
基金经理张延闽先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105773
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至 2016 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 210 人,平均年龄 30 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在
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国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截
至 2016 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来,中国工商银
行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖;
是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务
的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013
年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70
号)审阅后,2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅获得
无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方
面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际
大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的
内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;
防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
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3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了
良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监
控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员
工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施,排查风险隐患。
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(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。
从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金
资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
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分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
电话:(0755)26948034
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 室
邮编:100033
联系人:魏艳薇
联系电话:(010)66190989
传真:(010)88091635
(3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心大厦 3405 单元
邮编:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:(021)38424885
(4)融通基金管理有限公司网上直销
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联系人:殷洁
联系电话:(0755)26947856
传真:(0755)26948079
2、代销机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
电话:(021)62580818
客服电话:4008888666
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
电话:(010)85130236
客服电话:400-8888-108
(3)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888-8333
客服电话:95575
(4)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人: 陈有安
联系人:辛国政
电话:(010)66568450
客服电话:4008-888-8888
9
(5)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
电话:(021)33388215
客服电话:95523 或 4008895523
(6)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:021-68751860
客服电话:95579 或 4008-888-999
(7)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人:张建军
联系人: 罗创斌
电话:(020)38286651
客服电话: 400-8888-133
(8)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:王星
电话:(022)28451709
客服电话:4006515988
(9)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
电话:(0755)82492193
客服电话:95597
10
(10)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
客服电话:4008601555
(11)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:(010)63080994
客服电话:4008008899
(12)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街 1138 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
客服电话:4006000686
(13)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
(14)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:周一涵
电话:021-38637436
客服电话:95511-8
11
(15)国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:张雅峰
联系人:武斌
联系电话:(0755)83707413
客服电话:95563 或 0771-5539032
(16)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18
楼
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:(0471)4972343
客服电话:400-196-6188
(17)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:马跃进
联系人:俞驰
电话:(0791)86283080
客服电话:4008222111
(18)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 F
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)25831754
客服电话:4008881888,95358
(19)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
12
客服电话:(0591)96326
(20)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
电话:(0931)4890208
客服电话:96668
(21)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人:李长伟
联系人:谢兰
电话:010-88321613
客服电话:4006-650-999
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:(0755)82134993
(23)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄蝉君
电话:(0755)82943511
(24)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
业务联系人:黄静
电话:(010)84183389
13
(25)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:010-85679888-6035
联系人:秦朗
客服电话:4009101166
(26)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057
联系人:刘婧漪
客服电话:4006-600109
(27)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人:张皓
电话:0755-82791065
联系人:韩钰
(28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:(021)22169081
(29)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:021-20315117
14
联系人: 许曼华
客户服务电话:95538
(30)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
联系人: 张煜
客服电话:4008096096
(31)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
联系人:周雪晴
电话:(010)60838995
(32)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法人代表:杨宝林
联系人: 赵艳青
电话:(0532)85023924
客服电话:95548
(33)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层
法定代表人:蒋煜
联系人:尚瑾
客服电话:4008188866
(34)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
15
客服电话:95588
(35)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
联系人:王琳
客服电话:(010)66275654;95533
(36)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:陈铭铭
客服电话:(021)58781234;95559
(37)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客服电话:(0755)83198888;95555
(38)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:张萍
客服电话:(021)68475888
(39)平安银行股份有限公司
注册地址:深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客服电话:40066-99999
联系人:张莉
(40)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
16
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电话:4008888811
(41)中国邮政储蓄银行有限责任公司(仅代销前端)
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:李国华
公司网站:www.psbc.com
(42)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:李庆萍
联系人:李博
电话:(010)65541585
(43)中国民生银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
客服电话:95568
(44)包商银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张建鑫
电 话: 010-64816038
客户服务电话: 95352
网址:www.bsb.com.cn;
(45)苏州银行股份有限公司
17
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
传真:0512-69868370
联系人:葛晓亮
电话:0512-69868519
网址:www.suzhoubank.com。
(46)恒丰银行股份有限公司(仅代销前端)
住所:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人:蔡国华
联系人:甘学芳
联系电话:0535—2118050
客服电话:400-813-8888
公司网址:www.egbank.com.cn
(47)宁波银行股份有限公司
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
(48) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层
办公地址:中国深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
(49) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
18
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
(50) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
(52)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
传真:021-38509777
(53)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区娥山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
电话:(021)54509988
传真:(021)64383798
(54)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
19
法定代表人:王莉
电话:0755-82721122-8625
客服电话:400-920-0022、021-20835588
(55)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:400-888-6661
(56)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
法人代表:姜新
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
客服电话:95162、4008888160
(57)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F(07)单元
法定代表人:曾革
电话:0755-33376853
传真:0755-33065516
客服电话:4006-877-899
(58)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:罗细安
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
(59)浙江同花顺基金销售有限公司
20
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897 4008-773-772
(60)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
法定代表人:吴雪秀
传真:010-88312885
联系人:苏昊
客服电话:400-0011-566
(61)嘉实财富管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路
91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客户服务电话:400-021-8850
(62)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系人: 赵森
电话: 010-59539864
传真:010-59539806
21
客户服务电话: 95162
(63)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418813
传真:010-57569671
联系人:崔丁元
公司网站:www.qianjing.com
(64)上海利得基金销售有限公司
公司地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达大厦 2 楼
联系电话:021-50583533
传真:86-021-50583633
公司网站:www.leadfund.com.cn
(65)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
联系电话:0592-3122679
传真:0592-3122701
公司网站:www.xds.com.cn
(66)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
22
联系人:陈云卉
公司网站:www.fund.bundtrade.com
(67)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人: 林义相
电话:010-66045777
传真:010-66045518
联系人: 谭磊
公司网站: www.txsec.com
(68)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人: 杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101
(69)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:刘鹏宇
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
联系人:马力佳
公司网站:www.jinqianwo.cn
(70)上海陆金所资产管理有限公司(仅代销前端)
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
23
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952
客户服务电话: 4008219031
公司网站:www.lufunds.com
(71)珠海盈米财富管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
传真:020-89629011
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
(72)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人: 王廷富
电话:021-5132 7185
传真:021-5071 0161
联系人: 姜吉灵
网址:www.520fund.com.cn
(73)大泰金石基金销售有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
电话:021-20324153
网址:http://www.dtfunds.com
(74)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司)
24
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:0755-8946 0500
传真:0755-2167 4453
联系人: 叶健
公司网站: www.ifastps.com.cn
(75)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人:高锋
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
联系人:廖苑兰
公司网站:www.keynesasset.com
(76)北京汇成基金销售有限公司
地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室
法人代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
北京汇成客户服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
(77)天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287984
传真:010-59287825
联系人: 郭宝亮
25
网址:www.gomefund.com
(78)上海中正达广投资管理有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
联系人:戴珉微
公司网站:www.zzwealth.cn
(79)北京虹点基金销售有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:葛亮
网址:www.hongdianfund.com/
(80)北京肯特瑞财富投资管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层
法定代表人:陈超
电话:4000988511/ 4000888816
传真:010-89188000
联系人: 徐伯宇
公司网站:jr.jd.com
(二)注册登记机构
26
名称:融通基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期:2001 年 5 月 22 日
法定代表人:高峰
电话:(0755)26948071
联系人:杜嘉
(三)律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
法定代表人:闵齐双
联系人: 尹小胜
经办律师: 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话:(0755)33382888(总机) 075533033096(直线) 13480989076
传真:(0755)33033086
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
邮编:200021
执行事务合伙人:李丹
联系人:俞伟敏
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通创业板指数增强型证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
27
本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结
合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在
0.5%以内、年化跟踪误差控制在 7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
八、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规
定。投资于股票资产不低于基金资产净值的 90%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基
金资产净值的 5%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以
依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资策略,按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,获取
超越基准的业绩表现。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购、赎回与转换等对本基金跟
踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原
因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规
定。
1、资产配置
28本基金将不低于 80%的基金资产投资于创业板指数成份股和备选成分股,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、
基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资
产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。
2、股票组合构建
28
对指数投资部分,本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组
成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调
整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生
变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)
基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。
对主动投资部分,本基金依托公司投研团队的研究结论,在结合国内外宏观经济状况,
充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上,深入挖掘估值偏低或合理,并且成长性良
好的股票品种,进行优选配置,力争获取超额收益。
3、股票组合调整
在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟
踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
(1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权
重的影响,适时进行投资组合调整。
(2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指
数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。
(3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密
切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。
(4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这
些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
(5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组
合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
(6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,
增强组合收益。主动增强策略主要为:本基金依托公司投研团队的研究结论,在结合国内外
宏观经济状况,充分把握各个行业景气水平和估值水平的基础上,深入挖掘估值偏低或合理,
并且基本面和成长性良好的股票品种,进行主动优选配置,力争获取超额收益。同时,在对
相关证券发行主体的基本面研究的基础上,综合估值水平、溢价率等指标,本基金将有选择
性地参与一级市场上新股、新债的发行或已上市券种的增发,力争获取超额收益。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%
由于本基金为增强型指数基金,跟踪标的为创业板指数,因此本基金采用上述业绩比较
29
基准。
如果创业板指数被停止编制及发布,或创业板指数由其他指数替代(单纯更名除外),
或由于指数编制方法等重大变更导致创业板指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金管
理人在履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前 2 个
工作日在中国证监会指定的媒介上公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险均高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,于 2017 年 5 月 8 日复核了本报告中的
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组
合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 471,531,368.52 93.41
其中:股票 471,531,368.52 93.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,982,000.00 2.97
其中:债券 14,982,000.00 2.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 11,964,203.86 2.37
8 其他资产 6,312,285.33 1.25
9 合计 504,789,857.71 100.00
30
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 28,850,225.64 5.76
B 采矿业 - -
C 制造业 177,017,445.06 35.37
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 10,937.16 0.00
F 批发和零售业 10,190,508.00 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 150,109,421.12 29.99
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 13,350,572.33 2.67
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,067,876.14 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,325,151.66 0.86
R 文化、体育和娱乐业 25,153,740.19 5.03
S 综合 - -
合计 410,075,877.30 81.93
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
31
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 60,446,478.48 12.08
E 建筑业 110,561.58 0.02
F 批发和零售业 56,896.00 0.01
I 824,625.00 0.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,455,491.22 12.28
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 300498 温氏股份 877,974 28,850,225.64 5.76
32
2 300136 信维通信 563,759 19,365,121.65 3.87
3 300104 乐视网 521,060 17,674,355.20 3.53
4 300156 神雾环保 443,203 15,512,105.00 3.10
5 300324 旋极信息 640,111 13,051,863.29 2.61
6 300383 光环新网 501,258 12,055,254.90 2.41
7 300287 飞利信 1,151,934 11,841,881.52 2.37
8 300113 顺网科技 447,929 11,502,816.72 2.30
9 300058 蓝色光标 1,233,208 11,259,189.04 2.25
10 300267 尔康制药 828,584 11,103,025.60 2.22
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300089 文化长城 572,574 9,533,357.10 1.90
2 300035 中科电气 610,460 9,321,724.20 1.86
3 300048 合康变频 1,100,800 8,707,328.00 1.74
4 300040 九洲电气 692,716 8,582,751.24 1.71
5 300221 银禧科技 494,817 7,912,123.83 1.58
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,982,000.00 2.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
33
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,982,000.00 2.99
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 019546 16 国债 18 150,000 14,982,000.00 2.99
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
34
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,957.98
2 应收证券清算款 235,119.74
3 应收股利 -
4 应收利息 213,443.32
5 应收申购款 5,768,474.01
6 其他应收款 54,290.28
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,312,285.33
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
35
1.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资部分前五名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为 2012 年 4 月 6 日, 基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。
自基金合同生效以来,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如
下:
份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 准差④
2012 年 4 月 6 日
(基金合同生效
-2.78% 1.24% 2.31% 1.42% -5.09% -0.18%
日)起至 2012 年
12 月 31 日
2013 年度 75.62% 1.94% 77.74% 1.89% -2.12% 0.05%
2014 年度 7.80% 1.49% 12.33% 1.50% -4.53% -0.01%
2015 年度 70.26% 3.24% 85.83% 3.03% -15.57% 0.21%
2016 年度 -25.93% 2.17% -21.44% 2.03% -4.49% 0.14%
十四、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
36
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
37
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会
审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人
大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站
上公告。
(五)与基金销售有关的费用
(1)申购费率
前端申购费率:
本基金对通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实
施差别的申购费率。
上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划;
4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新
时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
1)通过基金管理人的直销柜台申购的养老金客户的申购费为每笔100元。
2)非养老金客户的申购费率如下:
前端申购费率:
申购金额(M) 前端申购费率
M 100万≤M M≥500万元 单笔1000元
后端申购费率:
持有时间(T) 后端申购费率
T 1年≤T 2年≤T 38
3年≤T T≥4年 0
基金份额每多持有一年,其后端申购费率按 25%递减,最低为零,精确到小数点后四位,
小数点后第五位舍去。
注:上表中,1 年以 365 天计算。
(2)本基金的赎回费率
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,同时区分普通客户赎回和通
过直销柜台赎回的养老金客户。
益形成的补充养老基金等,包括:
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人届时将发布临时
公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对其进行更新,并按规定向中国证监会
备案。
普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。
普通客户赎回的具体费率如下:
持有时间(T) 赎回费率
T 1年≤T T≥2年 0
注:上表中,1 年以 365 天计算。
养老金客户特定赎回费率为原赎回费率的 25%,即特定赎回费 100%计入基金财产。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总金额的 25%归基金
财产所有,其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(3)转换费率
1) 基金转换费用包括转换费和补差费;
2) 转换费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
3) 补差费:转出基金的申购费率(或认购费率)高于转入基金的申购费率(或认购
费率)时,补差费为0;转出基金的申购费率(或认购费率)低于转入基金的申购费率(或
39
认购费率)时,按申购费率(或认购费率)的差额收取补差费;
4) 基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申(认)购费率为基础计算,累
计不超过最高认购(申购)费率与最低认购(申购)费率的差额;
5) 基金转换费用由转换申请人承担,其中转出基金赎回费的25%归转出基金的基金
财产,基金转换费用的其余费用作为市场推广、注册登记费和其他手续费;
目前参与本基金的转换业务的其他开放式基金的费率详见各相关基金最新招募说明
书或公告的约定。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回与转换费率。费率如
发生变更,基金管理人应在调整实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站
上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如
网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购、赎回与转换费率。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 11 月 18 日刊登的本基金更新招募
说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对 “(一)基金管理人概况”和“(二)主要人员情况”
进行了更新;
2、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最
新资料进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”部分, 更新了直销机构和代销机构的相关信息;
4、在“九、基金的投资”部分,更新了“(十一)基金投资组合报告”的内容,更新数
据为本基金 2017 年 1 季度报告中的投资组合数据;
5、更新了“十、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,
已经基金托管人复核;
6、在“二十二、其他应披露的事项”部分,对本报告期内的基金公告进行了列表说明。
40
融通基金管理有限公司
2017 年 5 月 18 日
41
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